运行环境

本章节中 项目安装部署，我们已经介绍如何在docker环境中安装，编译，部署项目，因此在本章节中，直接开始做基准测试;

1. 将 NASDAQ ITCH 样本数据下载到本地磁盘保存；
2. 执行docker命令，运行docker容器:

docker run -it --rm -v /home/data:/home/app/CppTrader/data nocompilecpptrade-ubuntu-tools-22.04:1.0.0  /bin/bash

运行docker容器时，将本地的数据集映射到容器内部供容器读取数据测试;映射代码-v /home/data:/home/app/CppTrader/data;

基准测试

NASDAQ ITCH handler

基准测试用于衡量纳斯达克 ITCH 处理器的性能。它展示了该处理器从输入流中解析并处理 ITCH 消息的速度；

cpptrader-performance-itch_handler 是一个性能基准测试程序，专门用于测试ITCH协议处理器的处理能力,ITCH协议包含多种消息类型，测试会分别评估不同消息的处理能力:

消息类型	消息代码	处理复杂度	典型占比
系统事件	'S'	低	0.1%
股票状态	'H'	低	0.5%
订单添加	'A'	高	40%
订单执行	'E'	中	20%
订单取消	'X'	中	15%
订单修改	'U'	高	10%
交易消息	'P'	中	10%
其他	-	低	4.4%

测试数据下载地址:纳斯达克数据下载地址

./cpptrader-performance-itch_handler < ../data/01302019.NASDAQ_ITCH50

测试结果:

ITCH processing...Done!

Errors: 0

Processing time: 56.765 s
Total ITCH messages: 368366634
ITCH message latency: 154 ns
ITCH message throughput: 6489296 msg/s

测试结果表明：

• 处理时间：56.765 s
• 处理消息数量：368366634条
• ITCH 消息延迟时间：154 ns
• 应用吞吐量：6489296 msg/s

有关 NASDAQ ITCH handler 处理器代码设计请参考：NASDAQ ITCH handler

Market manager

市场管理器，用于处理订单簿和市场数据的关键模块。主要职责是管理和维护一个或多个交易品种的订单簿（Order Book），简单概括其职责为:

1. 接收市场数据：从ITCH等数据源接收订单进入、取消、修改等原始消息
2. 更新订单簿：将这些消息应用到内部维护的订单簿上，实时反映市场的深度情况。
3. 触发交易事件：当买入订单和卖出订单的价格匹配时，MarketManager会驱动匹配引擎执行交易，并生成成交记录。

cpptrader-performance-market_manager性能测试工具能够测试应用处理订单操作（添加、减少、修改、删除、执行）以及构建订单簿的速度；

./cpptrader-performance-market_manager < ../data/01302019.NASDAQ_ITCH50

执行结果:

ITCH processing...Done!

Errors: 0

Processing time: 5:32.846 m
Total ITCH messages: 368366634
ITCH message latency: 903 ns
ITCH message throughput: 1106716 msg/s
Total market updates: 788955229
Market update latency: 421 ns
Market update throughput: 2370327 upd/s

Market statistics:
Max symbols: 8713
Max order books: 8713
Max order book levels: 3143
Max order book orders: 3049
Max orders: 1742866

Order statistics:
Add order operations: 191919099
Update order operations: 6502763
Delete order operations: 191919099
Execute order operations: 8255881

贡献者

codingLab